МВФ: Європейським банкам необхідно збільшити запаси капіталу
Багато європейських банків потребують більш значних запасів капіталу, щоб відновити ринкову довіру і знизити ризик нової фінансової кризи, йдеться в доповіді про світову фінансову стабільність Міжнародного валютного фонду, передає Reuters.
Банкам усього світу доведеться виплатити 3,6 трлн дол. підлягають погашенню боргів у наступні два роки. "Фінансові потреби цих банків збігаються з високою потребою в рефінансуванні в урядів, підвищуючи конкуренцію за убогі фінансові ресурси", - зазначив МВФ.
Підвищення кількості і якості капіталу забезпечить кращий захист від збитків у майбутньому і допоможе відновити доступ на ринки, відзначає фонд.
У цілому, на думку МВФ, світова фінансова стабільність покращилася за останні півроку. Найбільш нагальними завданнями в найближчі місяці стануть фінансування банків і урядів, особливо в уразливих країнах єврозони.
Американські банки наростили капітальні резерви в 2009 р., коли регулятори завершили серію стрес-тестів, що виявили кілька зяючих дірок. Але європейські банки все ще потребують залучення "значних сум капіталу", щоб знову отримати доступ на ринки фінансування, вважає МВФ. "Це ... нагальна необхідність - щоб слабкі банки збільшили капітал, щоб уникнути небезпечного циклу скорочення частки позикових коштів, слабкого зростання кредитування і падіння цін на активи", - попередив фонд.
Прийдешні стрес-тести Європейського Центробанку нададуть "блискучу можливість" поліпшити прозорість банківських балансів і скоротити невизначеність відносно якості активів у банківських книгах, вважає фонд.
Європейські банки не зможуть отримати весь необхідний капітал на ринках, і можливо, до певної міри цей розрив доведеться заповнити державними коштами. Банки також могли б скоротити виплату дивідендів і зберегти для себе більшу частину прибутку.
"В цілому, комплексна програма заходів - включаючи залучення капіталу, реструктуризацію та, при необхідності, ліквідацію слабких банків та збільшення прозорості банківських ризиків - необхідна, щоб вирішити проблему вразливості банківської системи - зазначив МВФ. - Без цих реформ знижувальні ризики з'являться знову".
Як повідомлялось, Європейське управління з банківського нагляду (European Banking Authority, EBA) посилює вимоги проходження банківських стрес-тестів. Дане рішення покликане зміцнити стійкість європейської фінансової системи, а також підвищити довіру до банків, які успішно відзвітували щодо відповідності новим антикризовим нормативам в минулому році, проте потім звернулися за фінансовою допомогою до національних урядів.
У новому раунді стрес-тестів візьмуть участь 90 кредитних організацій Старого Світу, яким наказано забезпечити норматив мінімальної достатності базового капіталу першого рівня в розмірі 5% на випадок повторення глобального фінансового колапсу. Варто відзначити, що з нормативу виключені гібридні фінансові інструменти, в тому числі привілейовані акції.
У EBА розраховують, що ті банки, які не зможуть забезпечити мінімальну достатність базового капіталу першого рівня (Core Tier 1, CT1) або провалять стрес-тести, візьмуть на себе зобов'язання щодо вжиття заходів до усунення виявлених недоліків і виконають їх в належні терміни.
Нагадаємо, в кінці листопада 2010 р. офіційний представник керівника відомства Європейської комісії з регулювання ринків Шанталь Хьюз повідомила, що стрес-тести провідних європейських банків будуть проводитися щорічно, починаючи з 2011 р. При цьому вона не пояснила, чи будуть в наступних стрес-тестах застосовуватися більш жорсткі критерії фінансової стійкості, однак зазначила, що методологія таких тестів буде вдосконалена. "Ми витягували відповідні уроки із серії стрес-тестів, які відбулися цього року", - сказала вона в листопаді.
Проведені в 2010 р. стрес-тести охопили 91 найбільший банк у Європі, на частку яких припадає 65% всіх банківських активів в Європейському союзі. Банки тестувалися на консолідованій основі, тобто з урахуванням усіх дочірніх компаній. За даними Європейського комітету з банківського регулювання (CEBS), стрес-тести не пройшли сім з 91 європейського банку. Сукупний дефіцит їх капіталів становив 3,5 млрд євро. Згідно зі звітом CEBS, рівень капіталу не пройшли стрес-тести банків при негативному сценарії в 2011 р. буде нижче від мінімальної норми в 6%.
