Один із найбільших американських інвестиційних банків Morgan Stanley знаходиться під підозрою влади через низку угод із продажу інвесторам складних похідних інструментів, забезпечених портфелем боргових зобов'язань (CDO).
Один із найбільших американських інвестиційних банків Morgan Stanley знаходиться під підозрою влади через низку угод із продажу інвесторам складних похідних інструментів, забезпечених портфелем боргових зобов'язань (CDO), повідомляє РБК daily з посиланням на The Wall Street Journal.
Фінансова компанія підозрюється в тому, що продавала учасникам ринку CDO, одночасно з цим роблячи ставку на зниження ринкової вартості цих інструментів. Інтерес влади залучили дві угоди Morgan Stanley, названі на честь колишніх президентів США Ендрю Джексона і Джеймса Б'юкенена. Серед трейдерів ці угоди навіть прозвали "мертві президенти".
Сам Morgan Stanley відмовляється від будь-яких коментарів, посилаючись на відсутність інформації з даного питання. "Міністерство юстиції не пов'язувалося з банком у зв'язку з угодами, переліченими у The Wall Street Journal. У нас немає ніяких даних про те, що влада веде розслідування цих операцій", - йдеться в заяві представника Morgan Stanley.
Незважаючи на те, що Morgan Stanley зумів заробити на продажу CDO, загальний результат залученості компанії в ринок похідних фінансових інструментів виявився плачевним. У результаті різкого зниження вартості цілого ряду паперів компанія в 2007 р. втратила близько 9 млрд дол.
Варто відзначити, що претензії федеральної влади до банку точнісінько повторюють звинувачення, висунуті проти одного з конкурентів Morgan Stanley.
Ще 16 квітня 2010 р. Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) подала до суду на інвестбанк Goldman Sachs, звинувативши його в шахрайстві з цінними паперами. У центрі уваги регулятора виявився похідний інструмент під назвою Abacus 2007-AC1, структурований банком і проданий декільком інвесторам, зокрема, німецькому банку IKB Deutsche Industriebank.
Даний фінансовий продукт був забезпечений пулом іпотечних паперів категорії subprime і був виведений на ринок саме, коли американський сектор subprime-іпотеки почав подавати перші ознаки неминучого обвалу. В результаті, через вісім місяців після продажу Abacus інвесторам, даний актив практично повністю знецінився - 99% паперів, що входили в іпотечний пул, зіткнулися зі зниженням рейтингу. Інвестори втратили на вкладеннях у Abacus близько 1 млрд дол.
Комісія звинуватила Goldman Sachs і одного з його віце-президентів Ф.Турре в тому, що вони навмисно приховали від інвесторів інформацію про конфлікт інтересів, що лежить в основі "токсичного" деривативу. За даними SEC, у відборі іпотечних паперів для Abacus найбезпосереднішу участь брав відомий хедж-фонд Paulson&Co., про що Goldman Sachs промовчав у проспекті емісії.
Goldman Sachs категорично не визнає своєї провини, стверджуючи, що не обманював клієнтів.