Фінансові інститути Старого Світу добре справляються з вимогами щодо скорочення дефіциту капіталу, повідомила Європейська банківська установа (EBA). У зв'язку з цим регулятор вирішив перенести стрес-тести банківської системи Євросоюзу з 2012 на 2013 р., обмежившись в цьому році поглибленим аналізом представлених банками планів спільно з владою країн ЄС.
Фінансові інститути Старого Світу добре справляються з вимогами щодо скорочення дефіциту капіталу, повідомила Європейська банківська установа (EBA). У зв'язку з цим регулятор вирішив перенести стрес-тести банківської системи Євросоюзу з 2012 на 2013 р., обмежившись в цьому році поглибленим аналізом представлених банками планів спільно з владою країн ЄС.
Проаналізувавши дії системоутворюючих банків за останні кілька місяців, EBA залишилася задоволена: інститути зможуть збільшити власний капітал до 98 млрд євро, що на 26% більше запланованого регулюючим органом рівня 78 млрд євро.
Покрити існуючий дефіцит банки планують завдяки залученню додаткового капіталу за рахунок конвертації гібридних інструментів в акції, резервування прибутку, випуску конвертованих облігацій, а також перегляду стратегії в сегменті ризикових активів.
"Ми вважаємо, що банки дійсно прислухалися до рекомендацій і виконали значну роботу. Ми задоволені результатами", - заявив наприкінці минулого тижня голова EBA Андреа Энріа.
"Торік EBA провела кілька стрес-тестів. І ринки відчули, що цього вже більш ніж достатньо. Ситуація на ринку суверенних боргів почала вирівнюватися, так і в цілому зона євро потроху почала оправлятися від кризи. І якщо б вони провели ще один тест в цьому році, то це могло б просто ввести ринки в оману: їх дії посилили б недовіру до банків, адже EBA вже оцінила дефіцит капіталу і сказала, в якому напрямку варто рухатися фінансовим інститутам", - вважає аналітик Collins Stewart Меттью Чеплевич.
За результатами стрес-тестів, які ґрунтувалися на даних на кінець червня і опублікованих в кінці жовтня, EBA оцінювала дефіцит капіталу 31 фінансового інституту у 106 млрд євро. У грудні, незважаючи на зусилля банків щодо скорочення активів і залучення коштів, EBA підвищила планку: щоб забезпечити достатність капіталу в 9%, банкам потрібно було вже 115 млрд євро (збільшення було пов'язано головним чином з тим, що більш ніж удвічі зросли потреби в капіталі німецьких банків - з 5,2 млрд до 13,1 млрд євро). Однак приблизно 37 млрд євро з цієї суми припадає на грецькі банки, а також франко-бельгійський Dexia, австрійський Oesterreichische Volksbanken і німецький WestLB. EBA виключила їх з розрахунків, так як вони зараз реструктурують бізнес або виконують зобов'язання, пов'язані з кредитом МВФ.
Тим не менше, ряд європейських чиновників і представників банків турбуються, що вимоги EBA можуть бути згубними для сектора. "Ми стурбовані зниженням рівня кредитування. Частково це пов'язано з вимогами щодо скорочення дефіциту капіталу, які банки змушені виконувати після стрес-тестів EBA", - заявив глава ЄЦБ Маріо Драгі. Однак EBA наполягає на тому, що компенсація браку коштів на балансі не зробить істотного негативного впливу на кредитоспроможність організацій.
"Тільки 3% рекапіталізації буде забезпечено за рахунок скорочення частки позикових коштів, і то здебільшого тому, що банкам доведеться піти на скорочення активів, щоб гарантувати допомогу від держави. Таким чином, вплив зниження обсягів кредитування буде менше 1% від загального обсягу", - сказано в заяві EBA.
"Банкам у будь-якому випадку довелося б збільшити капітал через "Базель-III". Тому EBA лише з великою натяжкою можна буде звинуватити в зниженні банками обсягів кредитування в 2012 р. Зрештою, за фінансової кризи попит на кредити значно впав", - підкреслив Чеплевич.
Нагадаємо, в грудні 2011 р. EBA оприлюднила результати стрес-тестів європейських банків. 31 фінінститут з 91 не витримав випробування. За підсумками перевірки EBA видала рекомендації, пов'язані з потребами європейських банків у рекапіталізації. Ці заходи є частиною більш широкого Європейського пакету, узгодженого Європейською радою 26 жовтня, і підтвердженого під час Ради міністрів фінансів і економіки 30 листопада. EBA рекомендує національним владі вимагати у банків збільшити капітал, створюючи капітальний буфер.
Зазначимо, у липні банківські стрес-тести в Євросоюзі провалили 8 банків з 90.
Наприкінці листопада 2010 р. офіційний представник керівника відомства Європейської комісії з регулювання ринків Шанталь Хьюз повідомила, що стрес-тести провідних європейських банків будуть проводитися щорічно починаючи з 2011 р. У липні минулого року у ФРС США також заявляли, що мають намір ввести обов'язкові щорічні стрес-тести для американських банків з метою встановлення контролю над виплатою дивідендів. Наприкінці січня 2012 р. в Нацбанку України заявили, що банківська система країни не вимагає проведення додаткового стрес-тестування.