МВФ провів стрес-тести американських банків
Міжнародний валютний фонд (МВФ) слідом за європейськими банківськими стрес-тестами оцінив фінансовий стан і перспективи банківського сектора США. Фонд провів власне стрес-тестування 53 найбільших банківських холдингових компаній США, включаючи десяток іноземних банків, передає РБК.
Як йдеться в матеріалах МВФ, при так званому "базовому" сценарії розвитку американської економіки в 2010-2014 рр. у зону ризику потрапляють 12 з 53 банків, яким буде потрібно додатковий капітал на суму 14,2 млрд дол. За "несприятливого" сценарію стрес-тести не проходять вже 17 компаній, що, втім, відносно небагато. Сукупний дефіцит капіталів цих банків, за оцінками МВФ, складе 44,6 млрд дол.
Критерієм проходження стрес-тестів для МВФ служило порогове значення капіталу першого рівня (Tier 1) у 6%. Банки, які не зможуть підтримувати цей показник, який визначається як відношення власного капіталу до активів, зважених за ступенем ризику, на рівні не менше 6% до 2014 р., вважаються не пройшли стрес-тест.
Базовий сценарій МВФ передбачає зростання американської економіки у відповідності з поточними прогнозами фонду: на 3,1% в 2010 р. і на 2,4-2,6% у наступні чотири роки. Згідно з базовим сценарієм, рівень безробіття в США складе 9,8% за підсумками 2010 р., 8,9% - в 2011 р., а до 2014 р. опуститься до 5,5%.
За несприятливого сценарію реальний ВВП Сполучених Штатів Америки приростає в 2010 р. на 2,3%, а в 2011 р. економічне зростання сповільниться до 0,8%. Безробіття продовжить тримаються і в 2011 р. на рівні близько 10%. Ціни на нерухомість у найбільших містах країни продовжать знижуватися в 2010-2011 рр. Загальний борг американського уряду до 2012 р. перейде за позначку 80% від ВВП.
У цілому МВФ відзначає, що стан найбільших фінансових інститутів США в даний час не викликає серйозних побоювань. На думку фонду, держпідтримка, надана банкам під час гострої фази кризи, допомогла успішно стабілізувати фінансову систему й усунути прогалини в капіталах провідних банків.
Проте найбільшою вразливістю характеризуються регіональні середні і дрібні банки Америки, які продовжують нести втрати по кредитах під заставу житлової і комерційної нерухомості. "Навіть при помірно несприятливому сценарії важливі частини фінансової системи - особливо регіональні та малі банки - можуть зіткнутися з подальшими труднощами", - говориться в доповіді МВФ.
Нагадаємо, 23 липня ц.р. європейський Комітет з банківського регулювання (CEBS), що базується в Лондоні, опублікував сьогодні результати стрес-тестів, які проходили практично всі великі європейські банки. Як з'ясувалося, стрес-тести не пройшли 7 банків з 91. Це - німецький інвестиційний банк Hypo Real Estate, іспанські Banca Civica, Diada, Espiga, Unnim, Сajasur а також грецький Atebank. Всі вони провалили видані їм завдання. У свою чергу, всі банки Австрії, Португалії, Франції і Швеції успішно впоралися зі стрес-тестами.
Основною метою дослідження було з'ясувати, які саме банки зможуть відносно спокійно пережити погіршення стану світової економіки і фінансових ринків.
