ЄС посилює критерії проходження банківських стрес-тестів
Європейське управління з банківського нагляду (European Banking Authority, EBA) посилює вимоги проходження банківських стрес-тестів. Про це повідомляється в прес-релізі пан'європейського фінансового регулятора, передає РБК.
Дане рішення покликане зміцнити стійкість європейської фінансової системи, а також підвищити довіру до банків, які успішно відзвітували щодо відповідності новим антикризовим нормативам в минулому році, проте потім звернулися за фінансовою допомогою до національних урядів.
У новому раунді стрес-тестів візьмуть участь 90 кредитних організацій Старого Світу, яким наказано забезпечити норматив мінімальної достатності базового капіталу першого рівня в розмірі 5% на випадок повторення глобального фінансового колапсу. Варто відзначити, що з нормативу виключені гібридні фінансові інструменти, в тому числі привілейовані акції.
У EBА розраховують, що ті банки, які не зможуть забезпечити мінімальну достатність базового капіталу першого рівня (Core Tier 1, CT1) або провалять стрес-тести, візьмуть на себе зобов'язання щодо вжиття заходів до усунення виявлених недоліків і виконають їх в належні терміни.
Нагадаємо, в кінці листопада 2010 р. офіційний представник керівника відомства Європейської комісії з регулювання ринків Шанталь Хьюз повідомила, що стрес-тести провідних європейських банків будуть проводитися щорічно, починаючи з 2011 р. При цьому вона не пояснила, чи будуть в наступних стрес-тестах застосовуватися більш жорсткі критерії фінансової стійкості, однак зазначила, що методологія таких тестів буде вдосконалена. "Ми витягували відповідні уроки із серії стрес-тестів, які відбулися цього року", - сказала вона в листопаді.
Проведені в 2010 р. стрес-тести охопили 91 найбільший банк у Європі, на частку яких припадає 65% всіх банківських активів в Європейському союзі. Банки тестувалися на консолідованій основі, тобто з урахуванням усіх дочірніх компаній. За даними Європейського комітету з банківського регулювання (CEBS), стрес-тести не пройшли сім з 91 європейського банку. Сукупний дефіцит їх капіталів становив 3,5 млрд євро. Згідно зі звітом CEBS, рівень капіталу не пройшли стрес-тести банків при негативному сценарії в 2011 р. буде нижче від мінімальної норми в 6%.
Регулятори аналізували фінансові перспективи банків виходячи з двох негативних сценаріїв. Перший передбачав другу хвилю рецесії з економічними умовами, схожими з тими, які спостерігалися під час краху американського інвестбанку Lehman Brothers восени 2008 р.
Даний сценарій моделював ситуацію, при якій економіка єврозони "просідає" в 2010 р. на 0,2%, а в 2011 рр. - на 0,6%, фондовий ринок падає, підскакують короткострокові ставки міжбанківського кредитування. Другий сценарій ще більш песимістичний: до рецесії додаються потрясіння на ринку європейських державних облігацій, вартість 5-річних держпаперів Греції обвалюється на 23%, Португалії - 14%, Ірландії - на 13%, Іспанії - на 12% (від рівнів кінця 2009 р. ).
